Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;
Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;
H to show hint;
A reads text to speech;
22 Cards in this Set
- Front
- Back
|
Proceso Poisson (propiedades) |
1. Incrementos independientes: independencia de los sucedido antes de t 2. Incrementos estacionarios: independencia del instante t en que se evalua (solo depende de s) 3. Propiedad de orden: no ocurren dos eventos de manera simultánea
No cumplen: 1. Tasa aleatoria 2. Poisson no homogéneo 3. Poisson compuesto |
|
|
Distribución Poisson |
|
|
|
Tiempos entre eventos Proceso Poisson |
v.a. iid y distribuyen exp(λ) |
|
|
Poisson no homogéneo |
|
|
|
Instante de llegada en proceso de Poisson |
|
|
|
Distribución instante de llegada evento dado que llegaron n en 0,t |
|
|
|
Suma de procesos Poisson con tasas λ1 y λ2 |
Proceso Poission con tasa λ1+λ2 |
|
|
Descomposición de proceso Poisson con probabilidad p y 1–p |
N1 - Poisson (λ*p) N2 - Poisson (λ(1-p)) |
|
|
En CMTD, ¿T(i,j)? |
Nº de etapas requeridas para entrar a j por primera vez, dado x0=i |
|
|
En CMTD, ¿t(i,j)? |
Tiempo esperado hasta la próxima visita a un cierto estado: t(i,j) = |
|
|
En CMTD, ¿F(i,j)? |
Dado xo=i, probabilidad de que el proceso ingreso a j alguna vez: F(i,j) = |
|
|
CMTD: ¿Estado Transiente? |
F(i,i)<1 (no es seguro que vuelva a si mismo en el largo plazo) |
|
|
CMTD: ¿Estado recurrente? |
F(i,i)=1 (vuelve a si mismo en el LP). - Positivo: E[T(i,i)] < ∞ - Nulo: E[T(i,i)] = ∞ |
|
|
En CMTD, ¿condiciones para tener distribución límite? |
- j es transiente (periodico o aperiodico), o recurrente nulo (e i=j): lim = 0 - j es recurrent positivo aperiódico: lim = F(i,j)/t(j,j) - j recurrente positivo periodico lim no existe |
|
|
CMTD: Distribución estacionaria |
Cuando el limite existe y no depende el estado inicial. Si tiene numero finito de estados; es irreducible (una sola clase de estados) y aperiodica, entonces tiene distribución estacionaria. |
|
|
CMTC en el LP: Kolmogorov |
|
|
|
Probabilidades en MM1 |
|
|
|
Little |
L = λ * w (λ tasa de entrada, W tiempo promedio, L nº promedio de entidades en sistema) Lq = λ^2/(u(u-λ)) nº promedio en cola |
|
|
MMK |
|
|
|
MMC |
|
|
|
Ri,j |
Cuántas veces en promedio se pasa por la etapa j dado que se comienza en i Rij = Fij / (1-Fjj) Rii = 1 / (1-Fii) |
|
|
Probabilidad de que una exponencial de parámetro a le gane a una exponencial de parámetro b |
|
