Essay on Finance

1585 Words Jan 2nd, 2016 7 Pages
第三届“中金所杯”高校大学生金融
衍生品知识竞赛大纲
1.股指期货
1.1

股票价格指数与股指期货
1.1.1

股票价格指数

1.1.1.1

股票价格指数的概念与全球主要的股票价格指数

1.1.1.2

股票价格指数的主要编制方法

1.1.1.3

沪深 300 指数、中证 500 指数和上证 50 指数的编制

1.1.2

交易型开放式指数基金(ETF)

1.1.2.1 交易型开放式指数基金(ETF)的概念、种类和交易
方式
1.1.3

股指期货

1.1.2.1

股指期货的概念、国内外股指期货市场的产生与发

1.1.2.2

股指期货理论价格的计算



1.2

股指期货的功能与特征
1.2.1

股指期货的功能

1.2.1.1
1.2.2

价格发现功能、风险管理功能和资产配置功能

股指期货的特征
1

1.2.2.1
1.2.2.2

股指期货与股票的特征比较

1.2.2.3

股指期货与 ETF 的特征比较

1.2.2.4

1.3

股指期货与商品期货的特征比较

股指期货与权证、融资融券的特征比较

沪深 300 指数期货合约规则与风险管理制度
1.3.1

沪深 300 指数期货合约解读

1.3.1.1

合约标的、交易代码、合约乘数、报价单位、最

小变动价位
1.3.1.2

合约月份、交易时间、最后交易日、最后交易日

交易时间
1.3.1.3

每日价格最大波动限制、最低交易保证金、每日

结算价格
1.3.1.4
1.3.2
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券基础

2.1.1.1

利率基础

2.1.1.2

债券基础

2.1.2

国债基础

2.1.2.1

国债与国债市场

2.1.2.2

国债的发行与交易

2.1.2.3

全价、竞价和应计利息

2.1.3

债券定价

2.1.3.1
2.1.3.2

2.2

债券定价原理
债券价格影响因素

债券风险度量和利率期限结构
2.2.1

风险度量

2.2.1.1

久期和凸度

2.2.1.2 DV01 法
2.2.2

利率期限结构

2.2.2.1
2.2.2.2

2.3

国债收益率曲线
利率期限结构与理论基础

利率期货市场
2.3.1

利率期货的产生和发展

2.3.2

利率期货的分类和全球市场主要交易品种
5

2.4

国债期货交易与交割
2.4.1

中金所国债期货合约

2.4.1.1

合约设计原则和标的选择

2.4.1.2

合约条款及解读

2.4.2

国债期货交易与结算

2.4.2.1

报价、指令和成交规则

2.4.2.2

结算和结算制度

2.4.3

交割

2.4.3.1
2.4.3.2

2.5

国债期货交割制度和交割流程
可交割债券

国债期货定价
2.5.1

转换因子

2.2.5.1

转换因子的概念和理解

2.2.5.2

转换因子的计算

2.5.2

最便宜可交割债券

2.5.2.1

隐含回购率及其应用

2.5.2.2

基差法及其应用

2.5.2.3

寻找最便宜可交割债券的经验法则

2.5.3

国债期货的定价

2.5.3.1

发票价格

2.5.3.2

国债期货定价原理

2.5.4

国债期货价格影响因素
6

2.6

国债期货投机与套利
2.6.1

国债期货投机

2.6.1.1

多头投机策略

2.6.1.2

空头投机策略

2.6.2

国债基差交易

2.6.2.1

基差的计算

2.6.2.2

基差交易

2.6.3

跨期套利与跨品种套利

2.6.3.1
2.6.3.2

2.7

跨期套利交易策略
跨品种套利交易策略

国债期货套期保值与资产组合管理
2.7.1

国债期货套期保值

2.7.1.1

国债期货套期保值与风险管理

2.7.1.2

套期保值比率的计算(修正久期法、基点价值法)

2.7.1.3

多头套期保值交易策略

2.7.1.4

空头套期保值交易策略

2.7.1.5

交叉套期保值交易策略

2.7.1.6

套期保值风险

2.7.2

国债期货在资产组合管理中的应用

2.7.2.1

目标久期策略

2.7.2.2

资产配置调整

7

3.金融期权
3.1

期权基础
3.1.1

期权概念及特点

3.1.2

期权类型

3.1.2.1

看涨和看跌,美式、欧式和百慕大式

3.1.2.2

现货期权和期货期权,商品期权和金融期权

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